1- Vá em Tools -> Palette Manager -> Swing/Awt Componentes
2- Add From Jar..., e selecione o componente JCalendar4.jar no seu computador
3- Selecione JCalendarCombo, Next, Selecione Swing e close.
O componente já deve estar na sua Palette de componentes Swing,
agora é so arrastalo para a sua aplicação.
Depois é só execuar o seu projeto: