Colocando um trayicon na sua aplicação

É só você selecionar o fonte, copiar e colar no seu editor que
ele aparecerá sem cortes.

/*
 * FrmInterface.java
 *
 * Exemplo mostrando como colocar
 * um trayicon em sua aplicação
 * 
 */

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class FrmInterface extends JFrame {  

  private TrayIcon trayIcon;

  public FrmInterface() {
      this.setTitle("Exemplo trayicon");
      this.setSize(400,400);
      this.setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);        
      if (SystemTray.isSupported()) {
          SystemTray tray = SystemTray.getSystemTray();
          // neste exemplo o icone deve estar no mesmo diretório dessa classe.
          Image image = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(getClass().getResource("/icone.gif"));
          ActionListener exitListener = new ActionListener() {
              public void actionPerformed(ActionEvent e) {              
                  System.exit(0);
              }
          };            
          PopupMenu popup = new PopupMenu();                             
          MenuItem ExitItem = new MenuItem("Sair");          
          ExitItem.addActionListener(exitListener);            
          popup.add(ExitItem);          
          trayIcon = new TrayIcon(image, "Exemplo trayicon - JavaFontes", popup);    
          trayIcon.setImageAutoSize(true);          
          try {
                    tray.add(trayIcon);
              } catch (AWTException e) {
                  e.printStackTrace();
              }
      }  
      this.setVisible(true);        
  }  

  public static void main(String[] args) {
      new FrmInterface();
  }  
}

Aqui está o ícone usado no exemplo: